George Akrivos Forex News

(STOCHASTICS 8211 KD) George Lane,. . . Futuros 821780. ,. . D. D. :, C, L5 intraday 5 5 intraday 5. 100 0 70 30, 70., 30. D 100. D. D:, 3 (C 8211 L5) 3 L3 (3 8211 L3) 3. D. D,. 70 30,. 70 30. . 1) (82208221 8220D8221) (20),. (80 ...). 2) 82208221 8220D8221. 3). . ,,,,,. ,,,,,. . . (-) 4. - 82208221 k d lento () 10,6,6 média móvel linear. 2 k d 80 amp 20 (70-30) 50. 2 -. . D1 W1 10,6,3 (5,3,3) 1 4 5,3,3 27,15,9 1 4. . (ligação) (). (ligação) () . . 82208221Background: O indicador Average True Range foi desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. e introduzido em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Esta é outra medida de volatilidade baseada na ação do preço durante um determinado período, com uma maior ATR indicando um alto nível de volatilidade e um baixo ATR indicando um baixo nível de volatilidade. O ATR é baseado em uma média móvel de intervalos verdadeiros, normalmente por 14 períodos. O alcance verdadeiro é o maior de: atual alto menos a baixa atual. Valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior. Valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior. Objetivo: a ATR foi desenvolvida principalmente para mercados de commodities para medir a volatilidade diária dos preços. Esses mercados são mais propensos a ter vazamentos de preços ou a movimentos de limite, o que significa que uma fórmula de volatilidade baseada apenas na faixa de preços alta e baixa não inclui os efeitos desses movimentos de limite ou limite. ATR inclui essa volatilidade faltante usando valores absolutos, mas não indica direção de preço, apenas refletindo o grau de interesse ou desinteresse em um movimento. Sinais básicos: se a alta de hoje for acima de ontem alta e a baixa de hoje é baixa abaixo de ontem, então a faixa de preços alta e baixa de hoje é usada como o verdadeiro intervalo (a primeira alternativa acima). Se o fechamento de ontem for maior do que o máximo de hoje ou menor do que o atual, isso indica um movimento de intervalo ou limite, e uma das outras alternativas se aplica para determinar o verdadeiro intervalo a ser usado no cálculo do ATR. No início, o primeiro valor de TR é simplesmente o alto menos o baixo, eo primeiro ATR de 14 dias é a média dos valores TR diários nos últimos 14 dias. Depois disso, os dados são alisados ​​pela incorporação do valor ATR dos períodos anteriores. Forte movimento de tendência, seja alto ou baixo, muitas vezes inclui grandes gamas de preços ou grandes faixas verdadeiras, especialmente no início de um movimento. Consequentemente, o ATR pode ser usado para ajudar a determinar o entusiasmo por trás de uma jogada ou fornecer reforço para atuar em uma fuga. Procon: ATR fornece um melhor indicador de uma recente faixa de preço e volatilidade do mercado em um determinado período. No entanto, para os mercados que comercializam continuamente as 24 horas, um fluxo constante de preços pode reduzir a necessidade do indicador ATR. ATR também não fornece nenhuma orientação sobre a direção do preço. GOOGLE TRADUTOR